Dipl.-Vw. Quant. Fabian H. C. Raters

Finanzmärkte: Wertpapier- und Derivatehandel, Agrarstatistik.
Zeitreihenanalyse: Autoregressive Prozesse, Copula-Modellierung, Multivariate Volatilitätsmodelle.
Metadatenforschung: Multivariate Verfahren, Künstliche neuronale Netze, Datamining, Parallelisierung, Big Data.
Softwarentwicklung: Analyseprogramme, Datenbeschaffung und -sicherheit, Effiziente Algorithmen, Versionierung.

Panel unit root tests for heteroskedastic panels (mit H. Herwartz, S. Maxand und Y. M. Walle), The Stata Journal, 2018, 18(1), 184-196.
Copula-MGARCH with continuous covariance decomposition (mit H. Herwartz), Economics Letters, 2015, 133, 73-76.

VaR in high dimensional systems (mit H. Herwartz und B. Pedrinha), Härdle, W., C. Y. Chen, L. Overbeck (Eds.): Applied Quantitative Finance, 3rd Ed., Springer Verlag, 2017, 3-23.
Multivariate volatility models (mit M. Fengler und H. Herwartz), Härdle, W., C. Y. Chen, L. Overbeck (Eds.): Applied Quantitative Finance, 3rd Ed., Springer Verlag, 2017, 25-37.

collateral: Reproducible, comfortable and fast processing with R (R), Projektseite.
plaint: Plain Table Markup Language (R), Projektseite.
xtpurt: Panel unit root tests for heteroskedastic panels (Stata), Projektseite.

seit 07/2014 Referee für Computional Statistics.
seit 06/2014 Unterstützung des Biometrical Journal bei Replikationen von Studien mit MATLAB-Code.

seit 2019 Einführung in MATLAB (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK, Göttingen)
2014 WS Scientific Programming (Geowissenschaftliche Fakultät, Göttingen)

Institut für Statistik und Ökonometrie der CAU Kiel:

2015 WS Forschungssemester an der Haas School of Business, Finance Group (Host: Prof. Johan Walden, PhD), University of California, Berkeley.
Seit 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Ökonometrie (Prof. Dr. Helmut Herwartz), Georg-August-Universität Göttingen.
2010 - 2011 Studium mit Jahresstipendium an der Adam Smith Business School, University of Glasgow, Schottland.
2007 - 2012 Wissenschaftliche Hilfskraft, Administrator und Übungsleiter am Institut für Statistik und Ökonometrie (Prof. Dr. Herwartz und Prof. Dr. Liesenfeld), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
2006 - 2012 Diplomstudium der "Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Quantitative Wirtschaftsforschung" mit Nebenfach Informatik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Visiting Scholarship der Haas School of Business, UC Berkeley, in 2015
Deutsche Bank-Preis 2012 für die beste Diplomarbeit ("Adapting to Global Information Flows - Forecasting Financial Market Volatility with Artificial Neural Networks", Note: 1,0)
Erich Schneider-Preis 2012 für das beste Diplom (Note: 1,1)