Introduction to Time Series Analysis (Zeitreihenanalyse)
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Die erste Übung findet am 29.10.2013 statt. Für die Übung wird ein Benutzerkonto für die CIP-Pools imWiSo-Rechenzentrum benötigt.
Inhalt
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Exponentielles Glätten
- Zeitreihen als Realisation eines stochastischen Prozesses
- Parametrische Modelle für Zeitreihen
- Allgemeine lineare Modelle und ihre Eigenschaften
- ARMA Modelle zur Beschreibung stationärer Zeitreihen
- unterschiedliche Darstellungen eines ARMA Modells und ihre Anwendungen
- multiplikative ARMA Modelle für Zeitreihen mit Saisonkomponenten
- ARIMA Modelle zur Beschreibung nicht-stationärer Zeitreihen, Modellidentifizierung, Unit Root Tests,Parameterschätzung,Modellüberprüfung, Vorhersagen
- ARCH und GARCH Modelle zur Modellierung von Finanzzeitreihen, Parameterschätzung, Modellüberprüfung, Vorhersagen.
- Diverse Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Makro- und Mikroökonomik, Marketing, Produktion und Finanzwissenschaft