Introduction to time series analysis
Inhalt
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Exponentielles Glätten
- Zeitreihen als Realisation eines stochastischen Prozesses
- Parametrische Modelle für Zeitreihen
- Allgemeine lineare Modelle und ihre Eigenschaften
- ARMA Modelle zur Beschreibung stationärer Zeitreihen
- Unterschiedliche Darstellungen eines ARMA Modells und ihre Anwendungen
- Multiplikative ARMA Modelle für Zeitreihen mit Saisonkomponenten
- ARIMA Modelle zur Beschreibung nicht-stationärer Zeitreihen, Modellidentifizierung, Unit Root Tests,Parameterschätzung,Modellüberprüfung, Vorhersagen
- ARCH und GARCH Modelle zur Modellierung von Finanzzeitreihen, Parameterschätzung, Modellüberprüfung, Vorhersagen.
- Diverse Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Makro- und Mikroökonomik, Marketing, Produktion und Finanzwissenschaft